keywords:"Vector Autoregressions" - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Vector Autoregressions"

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	U.S. Monetary Policy and Bank Liquidity Creation: VAR Evidence Lacko, Branislav ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent) Důležitost likvidity, nejenom jako ukazatele finančního zdraví bank, vzrostla kvůli nedávné globální finanční krizi. Z toho důvodu se tahle diplomová práce zaměřuje na vztah mezi reálnou ekonomikou a tvorbou bankovní likvidity a poskytuje empirický důkaz vztahu tvorby bankovní likvidity k HDP či inflaci. Navíc ukazuje, že implementací ukazatele tvorby bankovní likvidity do Taylorova pravidla, z důvodu zahrnutí finanční stability a zdraví, je vhodnou alternativou k indexu finančního stresu. Úplný záznam
	Bank Liquidity Creation and Real Economy: VAR Analysis Hálová, Klára ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Kruchynenko, Ihor (oponent) V této práci budeme zkoumat vztah mezi tvorbou bankovní likvidity a reálnou ekonomikou pomocí modelu vektorové autoregrese. Jako základní ekonomické proměnné, které mohou ovlivňovat tvorbu bankovní likvidity, jsme vybrali inflaci, nezaměstnanost a úrokovou míru. Zkoumáme také opačný vztah, jak tvorba bankovní likvidity ovlivňuje reálnou ekonomiku. Naší analýzu provádíme na datech z České republiky za období od roku 2000 až 2010. Naše výsledky poukazují na to, že makroekonomické výkyvy mají signifikantní vliv na tvorbu likvidity. Výsledky také potvrzují naši opačnou teorii, že vyšší tvorba likvidity může zlepšovat makroekonomické podmínky. Úplný záznam
	Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-Analysis Havránek, Tomáš ; Rusnák, Marek V článku shrnujeme literaturu, která odhaduje, jak dlouho trvá, než se akce centrální banky plně promítnou do cenové hladiny. Průměrné zpoždění transmise měnové politiky prezentované v empirických studiích je 29 měsíců, přičemž průměrný efekt na cenovou hladinu odpovídá poklesu o 0,9 % v reakci na zvýšení úrokové míry o 1 procentní bod. Transmise v zemích střední a východní Evropy je rychlejší než ve velkých vyspělých ekonomikách. Naše výsledky naznačují, že tyto rozdíly nejlépe vysvětluje odlišná úroveň rozvinutosti finančního systému: rozvinutější finanční systém je spojen s pomalejší transmisí měnové politiky do ekonomiky. Plný text: PDF Úplný záznam
	Do financial variables help predict macroeconomic environment?: the case of the Czech republic Havránek, Tomáš ; Horváth, Roman ; Matějů, Jakub V tomto článku autoři zkoumají interakce finančních a makroekonomických proměnných v rámci vektorového autoregresního modelu s blokovou restrikcí a hodnotí, do jaké míry zahrnutí finančních proměnných zlepšuje předpověď inflace a růstu HDP. Zkoumají několik různých finančních proměnných včetně těch, které v této souvislosti ještě nebyly v literatuře použity, jako například podíl likvidních aktiv v bankovním sektoru či tvorba rezerv k úvěrům. Plný text: PDF Úplný záznam
	The monetary transmission mechanism in the Czech republic (evidence from VAR analysis) Arnoštová, Kateřina ; Hurník, Jaromír Tato práce analyzuje transmisní mechanismus měnové politiky na základě VAR modelů – nejrozšířenější empirické metodiky k analýze transmisního mechanismu v české ekonomice. Tato práce se snaží za pomoci metodiky VAR vyhodnotit účinky exogenních šoků na měnovou politiku. Plný text: PDF Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English